毕秀春，女，汉族，山东菏泽人。中共党员，理学博士，教授，博士生导师。主要研究方向为随机金融模型，金融科技，机器学习，保险精算，多元统计分析理论。

一、学习经历和主要讲授课程

1997.09—2001.07，聊城大学 集团科学学院，集团与应用集团专业，获理学学士学位

2001.09—2004.07，曲阜师范大学 集团科学学院，概率论与数理统计专业，获理学硕士学位

2010.09—2013.07，中国科学技术大学 管理学院，概率论与数理统计专业，获理学博士学位

主要讲授课程为：概率论与数理统计，统计学，金融集团基础，金融统计学，时间序列分析，实变与泛函，高等概率论，随机过程，随机分析

二、主要成果

发表期刊论文

[1] Portfolio management with option compensation scheme under rank-dependent expected utility, Commu- nications in Mathematics and Statistics, 2023, preprint

[2] Optimal control for controllable stochastic linear systems，ESAIM: Control, Optimization and Calculus of Variations,2020, 26: 1-23

[3] Several properties of a nonstandard renewal counting process and their applications，Journal of Systems Science and Complexity, 2020，33(1): 122-136

[4] Large deviations for sums of claims in a general renewal risk model with the regression dependent structure，Statistics and Probability Letters, 2020, 165: online

[5] Web renewal counting processes and their applications in insurance, Journal of Inequalities and Applications, 2018, 260: 1-15

[6] Optimal consumption and portfolio selection problems under loss aversion with downside consumption constraints, Applied Mathematics and Computation, 2017, 299: 80-94

[7] Pricing Credit Derivatives Under Fractional Stochastic Interest Rate Models with Jumps, Journal of Systems Science and Complexity, 2017, 30(3): 645-659

[8] Optimal Portfolio and Consumption models under Loss Aversion in Infinite Time Horizon, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2016, 30(4): 553-575

[9] Minimizing the risk of absolute ruin under a diffusion approximation model with reinsurance and investment, Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28(1): 144-155

[10] Precise large deviations of aggregate claims in a risk model with regression-type size-dependence, Statistics and Probability Letters, 2013, 83(10): 2248-2255

[11] 基于t分布的贝叶斯深度学习模型及其应用. 计算机系统应用, 2022, 31(11): 330-338

[12] 基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用，统计研究，2020，37(9): 82-94

[13] 基于生成对抗网络的高频算法及其回测研究，中国科学技术大学学报, 2020, 50(6): 801-810

[14] 带止损条件的配对交易最优阈值系，系统科学与集团, 2019

[15] 相依随机保费风险模型的有限时间破产概率，应用集团学报, 2019

[16] 基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型, 中国科学技术大学学报, 2018, (2): 125-132

[17] 基于深度学习算法的高频交易策略及其盈利能力研究, 中国科学技术大学学报, 2018, 48(8): 1-11

[18] 一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率, 集团学报, 2014, 57(1): 9-16

[19] 有限期限上具有随机利率的最优投资消费模型, 系统科学与集团, 2014, 34(8): 914-924

[20] 一类重灾风险模型的生存概率, 应用集团学报, 2012, 35(5): 817-828

承担科研项目

1. 主持贵州省自然科学基金项目：概率扭曲下的最优投资选择和风险控制问题研究，202204-202503

2. 主持十大正规的赌网科研项目：基于智能算法和机器学习技术的统计学习模型及其在金融中的应用，202301-202512

3. 主持安徽省软科项目: 安徽省区块链产业发展方向与配套监管政策的研究, 201901-202012

4. 主持国家自然科学基金项目: Web马氏骨架过程及其在风险理论中的应用, 201501-201712

5. 参与国家自然科学基金面上项目:金融大数据随机建模中若干非马氏问题及其应用的研究, 201501-201812

6. 参与国家自然科学基金面上项目: 极值理论在风险理论中的应用研究,201201-201512

7. 参与国家统计局重点项目: 小微企业风险传导机制与管理研究, 2014-2015